對沖基金和資產管理公司正競相從硅谷挖人，并吸引剛從大學畢業(yè)的計算機科學工作者，以便從投資行業(yè)最熱門的前沿獲利。
多年來，所謂的量化金融家(Quant)想出了各種新穎、復雜的方法來分析公司盈利或經濟數據，并就此進行交易。得益于計算能力和算法研究方面取得的巨大進步，他們現(xiàn)在正進軍“非結構性數據”，例如互聯(lián)網搜索、社交媒體、衛(wèi)星圖像、財報電話會議或天氣模式，以發(fā)現(xiàn)市場信號以及被忽視的交易機會。
要想做到這點，他們需要部署有創(chuàng)意的、越來越強大的準人工智能算法，因此就需要更多的計算機科學工作者來做數學家和物理學家做不了的編程。
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